Skip to content

Операционный риск

Трудовое законодательство и безопасность труда Риски бизнес-единицы Клиенты, продукты и правила бизнеса Ущерб материальным активам Прерывание бизнеса и сбои систем Управление исполнением, доставкой и процессами Источник: Следует рассматривать управление как системный процесс, в данном случае управление операционными рисками представляет собой систему с определенным набором элементов. В программах по управлению операционным риском выделяют 4 основных этапа: Отечественные коммерческие банки наиболее подвержены операционному риску в направлении кредитования физических лиц. Подходы к оценке операционного риска Базель выделяет 3 основных подхода к оценке операционного риска: Квалификационные критерии для применения подхода представлены ниже. Для применения подхода банку необходимо убедить надзорный орган в следующем: В банке построена система организации управления операционным риском:

Как построить в компании систему внутреннего контроля

Операционный риск 06 октября Операционный риск - опасность появления убытка в результате ошибок или неадекватных действий стороны работников организации, внешних событий или сбоев в работе систем. Также к категории операционных можно отнести репутационные, стратегические и юридические виды рисков. Операционный риск в более широкой формулировке - опасность возникновения дополнительных издержек по причине несоответствия масштабов и характера действия кредитной структуры и или нарушение требований действующих законов в отношении внутреннего порядка, а также процедур проведения операций в банковской сфере.

управления такими рисками. Ключевые слова: операционный риск, реестр рисков, риск-аудит, бизнес-процесс, идентификация рисков, фактор риска.

Кредитные организации создают систему управления риском возникновения прямых и непрямых потерь в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов кредитной организации, действий персонала и иных лиц, сбоев и недостатков информационных, технологических и других систем, а также в результате реализации внешних событий далее - операционный риск , в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Операционный риск присущ всем направлениям деятельности кредитной организации, процессам и системам. Риск информационной безопасности далее - риск ИБ определяется в соответствии с главой 7. Фактическая реализация операционного риска далее - событие операционного риска фиксируется кредитной организацией в аналитической базе данных о событиях операционного риска и потерях, понесенных вследствие его реализации далее - база событий.

Система управления операционным риском в кредитной организации должна состоять из следующих элементов: Исполнительный орган кредитной организации отвечает за создание и функционирование системы управления операционным риском в соответствии с требованиями настоящего Положения, включая риск ИБ и риск ИС, как части системы управления рисками кредитной организации. Кредитная организация головная кредитная организация банковской группы создает и организует систему управления операционным риском, включая риском ИБ и ИС в соответствии с требованиями к системе управления рисками кредитной организации, установленных в пунктах 3.

Классификации, используемые в системе управления операционным риском 2. Все события операционного риска, включая события риска информационной безопасности, риска информационных систем классифицируются в разрезе: Кредитная организация головная кредитная организация банковской группы разрабатывает классификаторы источников причин риска, направлений деятельности бизнес-процессов , видов операционного риска, типов событий, видов потерь от реализации операционного риска, включая риск ИБ и ИС, в соответствии с требованиями настоящей главы.

При этом логику такой цепочки, на чем бы она не базировалась, целесообразно согласовать внутри организации. Цели бизнес-процессов, как правило, не отличаются разнообразием, описаны в стандартах и включают следующее: Очень важно видеть здесь водораздел между риском и фактором риска: Ведь именно недостатки систем управления и организации бизнес-процессов находятся в фокусе интереса внутреннего аудитора. При этом правильное выявление причин — половина успеха дела при формировании и выполнении рекомендаций.

С точки зрения цепочки создания стоимости риски бизнес-процессов могут быть такими:

операционными рисками в части: выявления и регистрации событий операционного риска, связанных с выполнением бизнес-процессов.

На это обращают внимание В. Из этого следует, что в формируемых корпоративных системах управления рисками особое значение необходимо уделять также операционным рискам, которые в значительной степени влияют на финансовые результаты компании. В процессе управления рисками необходимо определить ключевые бизнес-процессы по видам деятельности и возможные риски. Так при анализе финансовых показателей и областей риска в компании в ходе исследований выделены следующие направления в текущей деятельности, существенно влияющие на достижение планируемых финансовых целей, доходов компании: По данным направлениям выделены основные бизнес-процессы и определены ключевые точки их контроля, а также разработаны процедуры контроля и методики аудита по каждому бизнес-процессу.

В качестве примера разработана схема выявления основных ключевых точек одного из бизнес-процессов рис. Более детальное описание бизнес-процессов на примере привлечения заемных средств и описание возможных рисков вынесено в Приложения К, К.

Роль бизнес-процессов в управлении рисками проекта

Принципы надлежащего управления операционным риском и роль надзора Предисловие 1. В публикации"Надлежащая практика управления операционным риском и надзора за ним" далее - Надлежащая практика от февраля года Базельский комитет по банковскому надзору далее - Комитет сформулировал основные принципы управления операционным риском для банков и надзорных органов. В дальнейшем, в году, в документе"Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: За последнее время банки и надзорные органы накопили дополнительные знания и опыт в области применения систем управления операционным риском.

Кроме того, расширению опыта банков и надзорных органов и установлению надлежащей бизнес-практики способствовали сбор данных о понесенных убытках, изучение количественных последствий, а также ряд аналитических исследований, посвященных проблемам управления, сбора данных и моделирования методов измерения операционного риска.

Операционный риск, управление банковскими рисками, Базель II, .. особенности бизнес-процессов и специфику операционных рисков.

Оптимизация бизнес-процессов как фактор снижения операционных рисков Наталья Тысячникова к. Они являются одновременно и объектом, и источником операционных рисков. В большинстве случаев риск-менеджмент банков пытается бороться с последствиями свершившихся событий, ошибочно принимая их за отдельные, не связанные друг с другом виды операционного риска, тогда как истинная причина — неэффективный бизнес-процесс — остается без внимания. Базельский комитет по банковскому надзору определяет операционный риск как риск потерь, связанный с неадекватными или неудачными внутренними процессами, системами и действиями людей, а также внешними событиями[1].

В определении операционного риска Банка России, к сожалению, нет прямого указания на бизнес-процессы[2]. Может быть, отчасти поэтому риск-менеджеры предпочитают фрагментарный стиль управления операционными рисками комплексному. Иными словами, фиксируя постоянно повторяющиеся проблемы Материал в полном объеме доступен только подписчикам.

Если вы являетесь подписчиком, войдите на сайт , или узнайте, как получить доступ.

Принципы надлежащего управления операционным риском и роль надзора

Российский экономический университет имени Г. Плеханова Меры по ограничению снижению операционного риска Операционные риски являются сопутствующими основной деятельности банка, то есть с помощью операций банк зарабатывает прибыль. Большее принятие операционного риска совсем не означает большую доходность, как это происходит в случае, например, кредитования, когда банк сознательно идет на риск, кредитуя более рисковых заемщиков с тем, чтобы получить более высокую прибыль за счет повышенной процентной ставки.

Основным методом управления операционным риском является его минимизация. Условно операционные риски можно разделить на 2 группы: Для их минимизации используются следующие инструменты, к которым можно отнести:

Т.е. планирование (идентификация), учёт и контроль операционных рисков выполняется в разрезе бизнес-процессов организации.

Факторы операционного риска Основные факторы операционного риска связаны: Риск процесса - риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и расчетов по ним, их учета, отчетности, ценообразования и т. Риск систем - риск потерь, обусловленных несовершенством используемых в Банке технологий - недостаточной емкостью систем, их неадекватностью по отношению к проводимым операциям, грубости методов обработки данных, или низкого качества, или неадекватности используемых данных и т.

Риски внешней среды - риски потерь, связанные с изменениями в среде, в которой функционирует Банк - изменения в законодательстве, политике, экономике и т. Категории типов событий операционного риска согласно Базелю [2]: Управление операционными рисками призвано обеспечить снижение убытков организаций от различного рода инцидентов операционного риска, обеспечить менеджмент компании системой формирования"планов мероприятий по предупреждению операционных рисков" и"планов действий при наступлении инцидентов операционного риска".

Принципы управления операционными рисками Базельский комитет установил следующие основные принципы управления операционным риском в кредитной организации [3] [4]: Ключевая роль совета директоров в формировании и обеспечении развитой культуры управления операционным риском на всех уровнях организации Принцип 2. Банки должны создавать, внедрять и использовать истему управления, полностью интегрированную в общий процесс управления рисками Принцип 3.

Совет директоров должен разработать и анализировать систему управления рисками и осуществлять контроль над исполнительными органами; Принцип 4. Совет директоров должен установить риск-аппетит и допустимый уровень риска Принцип 5. Исполнительный орган должен разработать и представить совету директоров четкую, эффективную и надежную управленческую структуру с точно определенными, прозрачными и непротиворечивыми сферами компетенции.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ

Построение модели количественной оценки операционного риска технический риск - сбой в предоставлении ИТ-услуг в статистически некорректной среде Рассматриваемая в статье модель позволяет компании небанковского сектора решить проблему статистически некорректной среды и произвести адекватную оценку ожидаемых и непредвиденных потерь вследствие реализации технического риска. Предполагается, что всю структуру бизнеса компании можно разбить на независимые операционные сценарии, состоящие из бизнес-процессов с разными периодами времени реализации и связанные с теми или иными -системами.

Анализ результатов исследований проблемы операционных рисков показывает, для них бизнес-процессами, определяющими виды операций и услуг.

Если рисками не управлять, то потом приходится сталкиваться с проблемами, а их решение обходится намного дороже и ставит под вопрос выполнение всего проекта. Управление рисками представляет собой совокупность процессов по идентификации, анализу рисков и принятию решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Всё это первоочередные задачи менеджера проекта. Решение этих задач может стать более быстрым и качественным. В этой статье мы поговорим о важности управления рисками в проектном управлении и роли -системы в осуществлении этой деятельности. Способы управления рисками В некоторых компаниях сотрудники коллективно определяют возможные риски, фиксируют их в виде списка и указывают в графе напротив способы решения проблем, чтобы в будущем в ходе проекта руководствоваться готовыми вариантами.

Решением может стать привлечение на объект других рабочих. Но можно находить выходы уже по мере наступления риска. Возьмем обратную ситуацию — рабочие выполнили всего за два дня работу, которая изначально была запланирована на всю неделю. При всей видимой позитивности такого исхода событий, это тоже риск. То есть можно было бы занять людей еще какой-то работой, чтобы не переплачивать, не терять в деньгах и не упускать человеческие ресурсы.

Конечно, если есть возможность, то в такой ситуации необходимо всё-таки задействовать данную бригаду — как вариант, перевести ее на другой объект, где рабочая сила будет востребована.

Видео-презентация -"Система управления операционными рисками"

Published on

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает людям больше зарабатывать, и что сделать, чтобы очиститься от него навсегда. Кликни здесь чтобы прочитать!